Barbell‑Strategies es un proyecto diseñado para ayudar a inversores conservadores y moderados a gestionar carteras de fondos de inversión de forma:
- sistemática
- disciplinada
- basada en datos
- adaptada al entorno de mercado
El proyecto combina:
- reglas clásicas de gestión Barbell,
- clasificación de fondos por buckets de riesgo,
- un motor técnico avanzado para detectar regímenes de mercado,
- un módulo cuantitativo para analizar carteras reales,
- y una versión evolucionada llamada CRI V7‑6 Barbell_Alpha.
El objetivo es ofrecer una metodología clara y reproducible para proteger el capital sin renunciar a oportunidades.
El repositorio incluye documentación completa, herramientas conceptuales y una presentación divulgativa.
| Documento / Celda | Descripción |
|---|---|
| arquitectura_barbell_V7‑6.md | Arquitectura general del sistema CRI V7‑6 Barbell_Alpha. |
| Barbell_Clásica_vs_Barbell_Alpha.md | Celda 0 — Comparativa conceptual entre Barbell Clásica y Barbell Alpha. |
| Celda 1 | Carga de datos y estructura base del proyecto. |
| Celda 2 | Definición de constantes, parámetros y configuración global. |
| Celda 3 | Simuladores básicos y funciones auxiliares. |
| Celda 4 | Comparativa Alpha inicial y métricas fundamentales. |
| Celda 5 | Motor técnico avanzado basado en AnalizadorMercado. |
| Celda 6 | Preparación de buckets y clasificación de fondos. |
| Celda 7 | Pipeline PRO y depuración de la arquitectura. |
| Celda 8 | Ejecución de simulaciones completas. |
| Celda 9 | Cálculo de métricas cuantitativas (Sharpe, MDD, Calmar…). |
| Celda 10 | Gráficos y visualización de resultados. |
| Celda 11 | Diagnóstico estructural y análisis de riesgo. |
| Celda 12 | Pipeline completo de la estrategia. |
| Celda 13 | Automatización del flujo de trabajo. |
| Celda 14 | Capítulo 14 — Documentación narrativa. |
| Celda 15 | Capítulo 15 — Conclusiones y futuras extensiones. |
| Celda 16 | Capítulo 16 — Cómo debe utilizar un inversor la estrategia. |
| Celda 17 | Pipeline operativo (reglas del inversor). |
| Celda 18 | Dashboard operativo y presentación de resultados. |
La estrategia Barbell divide la cartera en dos extremos:
- Muy corto plazo → estabilidad, liquidez, baja volatilidad.
- Muy largo plazo → convexidad, crecimiento y protección en crisis.
Evita el tramo intermedio, donde se concentra el riesgo menos compensado.
En esta versión, la asignación se supervisa mediante:
- clasificación por buckets de riesgo,
- desviaciones respecto a la Barbell Clásica,
- régimen de mercado detectado por el motor técnico.
El módulo Barbell Alert permite:
-
leer carteras reales desde Excel
-
cargar automáticamente los CSV de cada fondo
-
clasificar fondos por volatilidad (proxy de riesgo)
-
detectar el régimen de mercado mediante un motor técnico avanzado
-
actualizar valores, pesos y plusvalías
-
simular tres estrategias:
- Buy & Hold
- Barbell pasiva
- Barbell Alpha (CRI V7‑6)
-
calcular métricas clave (Sharpe, Calmar, MDD, volatilidad)
-
generar un informe claro con rebalanceos y recomendaciones
CRI V7‑6 Barbell_Alpha amplía la estrategia clásica con:
- asignación dinámica según régimen de mercado
- sensibilidad táctica sin market timing agresivo
- reglas transparentes y reproducibles
- gestión disciplinada del riesgo
- estructura modular y auditable
Inspirada en la filosofía Barbell, pero adaptada a carteras reales de fondos de inversión.
Barbell-Strategies/
│
├── docs/
│ ├── Introducción. Arquitectura general.
│ ├── 00_Barbell Clásica versus Barbell Alpha
│ ├── 01_Constantes globales
│ ├── 02_CLASIFICADORES (Clásico + Alpha + Mixta SAFE/RISK)
│ ├── 03_Carga de datos + asignación de buckets
│ ├── 04_SIMULADOR CLÁSICO PRO (Buy&Hold + Barbell Clásica)
│ ├── 05_SIMULADOR ALPHA (con MacroAlpha híbrido)
│ ├── 06_MÉTRICAS Y TABLA FINAL (SIN ComparativaAlpha)
│ ├── 07_PIPELINE PRO (EJECUCIÓN COMPLETA Y DEPURACIÓN)
│ ├── 08_ GRÁFICOS + TABLA FINAL + REBALANCEOS
│ ├── 09_EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV
│ ├── 10_INFORME PDF AUTOMÁTICO
│ ├── 11_DASHBOARD INTERACTIVO PLOTLY
│ ├── 12_CELDA 12 — PIPELINE COMPLETO PRO (ONE-SHOT LIMPIO)
│ ├── 13_ALERTA BARBELL ALPHA (motor técnico)
│ ├── 14_ALERTA BARBELL CLÁSICA (PRO FINAL)¶
│ ├── 15_Conclusiones y Futuras Extensiones
│ ├── 16_CÓMO DEBE UTILIZAR UN INVERSOR LA ESTRATEGIA BARBELL CRI V7‑6
│ ├── 17_PIPELINE OPERATIVO (REGLAS DEL INVERSOR)
│ ├── 18_Automatizar las 5 reglas operativas del inversor
│ └── img/
│
├── src/ # Código fuente del motor cuantitativo
├── data/ # CSV de fondos
├── notebooks/ # Jupyter Notebooks de análisis
└── README.md
-
Actualiza los CSV de tus fondos en
/data/. -
Ejecuta el módulo Barbell Alert.
-
Revisa:
- clasificación por buckets
- régimen de mercado
- desviaciones respecto a la Barbell objetivo
- recomendaciones de rebalanceo
-
Consulta la documentación en
/docs/para interpretar resultados. -
Repite periódicamente.
Este proyecto se distribuye bajo licencia:
CC BY‑NC‑SA 4.0
Permite compartir y adaptar, siempre que:
- se cite al autor,
- no haya uso comercial,
- las obras derivadas mantengan la misma licencia.
Este proyecto es experimental y se ofrece únicamente con fines educativos y de investigación.
No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.
El autor no garantiza la exactitud, integridad o idoneidad del contenido y no asume ninguna responsabilidad por pérdidas derivadas de su uso.
Barbell‑Strategies es una metodología moderna para gestionar carteras conservadoras en un entorno incierto.
Combina análisis cuantitativo, reglas Barbell y un motor técnico de regímenes para ofrecer una forma disciplinada y eficaz de proteger el capital sin renunciar a oportunidades.
Este proyecto se distribuye bajo licencia:
CC BY‑NC‑SA 4.0
Permite compartir y adaptar, siempre que:
- se cite al autor,
- no haya uso comercial,
- las obras derivadas mantengan la misma licencia.
Este proyecto es experimental y se ofrece únicamente con fines educativos y de investigación. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. El autor no garantiza la exactitud, integridad o idoneidad del contenido y no asume ninguna responsabilidad por pérdidas derivadas de su uso.
Barbell‑Strategies es una metodología moderna para gestionar carteras conservadoras en un entorno de tipos incierto.
Combina análisis macro, reglas de duración y un motor cuantitativo para ofrecer una forma disciplinada y eficaz de proteger el capital sin renunciar a oportunidades.