Chapitre 13: Tenue de marché et couverture en delta neutre

[alec42]

• L'analyse de Black-Scholes est mal expliquée.
• Le profit est mal expliqué, donner un exemple pour mieux comprendre.
• Le portefeuille autofinancé est mal expliqué
  • Faire le lien avec GRF I pour les modèles multi-factorielles où les betas somment à 0 pour un portefeuille autofinancé (Modèles d'évaluations des actifs #70).

[alec42]

• Le portefeuille autofinancé est mal expliqué

  • Faire le lien avec GRF I pour les modèles multi-factorielles où les betas somment à 0 pour un portefeuille autofinancé (Modèles d'évaluations des actifs #70).

J'ai amélioré la définition, mais il manque encore quelque-chose.

[alec42]

• L'analyse de Black-Scholes est mal expliquée.

J'ai remplacé les dérivées par delta et gamma, mais quand même mal expliqué :

[alec42]

• Le profit est mal expliqué, donner un exemple pour mieux comprendre.

J'ai ajouté une note d'où provient l'approximation du erh - 1 = rh :